Oprogramowanie do obsługi transakcji McGinley Dynamic opracowane przez Johna McGinleya w 1990 roku i opublikowane w Stowarzyszeniu Techników Rynkowych (Industry Technician Associationrsquos Journal Of Technical Analysis 1997), McGinley Dynamic próbuje przezwyciężyć problemy bardziej tradycyjnych prostych i wykładniczych średnich kroczących, automatycznie dostosowując się do prędkości rynku. Pozwala to McGinley Dynamic na śledzenie cen zbliżających się do szybkich i wolno poruszających się rynków, lepiej unikając rozdzielania cen i whipsów. McGinley Dynamic jest obliczany według wzoru: Dynamic D1 (Price - D1) (N (PriceD1) 4) Gdzie: D1 poprzednia wartość współczynnika wygładzania N (okresów) McGinley uważa, że średnie ruchome (i jego Dynamiczne) powinny być użyte jako mechanizmy wygładzające, a nie systemy transakcyjne lub generatory sygnałów. Jednak McGinley Dynamic może być również używany zamiast tradycyjnych średnich ruchomych. Więcej szczegółów można znaleźć w wskaźniku Ruch średnia. Materiały przedstawione na tej stronie internetowej są wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako porady inwestycyjne lub handlowe. Sugerowane materiały do czytania są tworzone przez strony zewnętrzne i niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub oświadczenia Capital Market Services LLC. Więcej informacji można znaleźć na stronie z informacjami o ryzyku. Ryzyko związane z ryzykiem: Online forex trading niesie duże ryzyko dla Twojego kapitału i można stracić całą inwestycję. Spekuluj tylko pieniędzmi, na które możesz sobie pozwolić. Handel Forex może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów, dlatego upewnij się, że w pełni zrozumiesz związane z nimi zagrożenia, aw razie konieczności zasięgnij niezależnej porady. Ostatnie eksperymenty dotyczyły dynamizmu Mcginley. Zwróciłam uwagę na to, że jest to jeden z najbardziej wiarygodnych wskaźników. Wskaźnik techniczny firmy McGinley Dynamic ma na celu pokonanie opóźnienia w tradycyjnych prostych i wykładniczych średnich kroczących, przy czym wskaźnik ten automatycznie dostosowuje się do prędkości rynku. Dynamika McGinleya wygląda jak ruchoma średnia linia, ale ma być mechanizmem wygładzającym ceny, które okazują się znacznie lepsze niż jakakolwiek średnia krocząca. Ma również zminimalizować separację cen, ceny biczów i znacznie ściślejsze ceny. I robi to automatycznie, ponieważ istnieje czynnik formuły. Ze względu na obliczenia, linia dynamiczna przyspiesza na rynkach dolnych, ponieważ podąża za cenami, ale porusza się wolniej na wyższych rynkach. Chcemy być szybcy w sprzedaży na rynku, ale jak najszybciej jeździć na rynku. MD 8211 McGinley Dynamic N - Dynamiczny współczynnik śledzenia Różnica pomiędzy dynamiką a ceną podzielona jest przez N razy stosunek obu do czwartej mocy. Różnica liczników daje nam znak, w górę lub w dół, a mianownik utrzymuje nas w procentach w granicach zdefiniowanych przez N. Czwarta moc daje obliczenie współczynnika korygującego, który rośnie gwałtownie, większa różnica między danymi dynamicznymi a bieżącymi . McGinley Dynamic (MD) ma unikać pędzenia, ponieważ linia dynamiczna automatycznie śledzi ceny na każdym rynku szybko lub wolno, jest to mechanizm kierowniczy, który pozostaje dostosowany do cen, gdy rynki przyspieszają lub spowalniają. Osobiście nie uważam tego wskaźnika za bardzo użyteczny. Może lepiej jest jako narzędzie do oceny rynku zamiast zwykłego wskaźnika. Oczywiście MD działa lepiej w porównaniu do regularnego SZŚ w zakresie ścisłego śledzenia zasobów i pod względem pędzla. Otaczam wykres z MD (żółta linia) i porównać mam plakat 20 EMA (Red Line). Dla zainteresowanych eksperymentem zamykam afl. Proszę dać mi znać, jeśli znajdziesz jakiś interesujący aspekt MD. Najbardziej wiarygodny wskaźnik You039 nigdy nie słyszał John R. McGinley jest wykwalifikowanym technikiem marketingowym. były redaktor Assoc. Journal of Technical Analysis i wynalazca Dynamic McGinley. Pracując w kontekście średnich kroczących w latach dziewięćdziesiątych, McGinley starał się wymyślić wskaźnik reagujący, który automatycznie reagowałby na surowe dane niż zwykłe lub wykładnicze średnie ruchome. SMA vs. EMA Proste ruchy średnie (SMA) wygładzają cenę poprzez obliczanie ostatnich cen zamknięcia i dzieląc je według liczby okresów. Aby obliczyć 10-dniową prostą średnią ruchoma. dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i podziel 10 razy. Im gładsza jest średnia krocząca, tym wolniej reaguje na ceny. 50-dniowa średnia ruchoma jest wolniejsza niż 10-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma w ciągu 10- i 20-dniowym może czasami przeżywać wahania cen, które mogą utrudniać interpretowanie działań cenowych. Fałszywe sygnały mogą wystąpić w tych okresach, powodując straty, ponieważ ceny mogą być zbyt daleko przed rynkiem. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) reaguje na ceny znacznie szybciej niż zwykła średnia ruchoma. Wynika to z faktu, że EMA przypisuje większą wagę najnowszym danym, a nie starszym danym. Jest dobrym wskaźnikiem dla krótkoterminowych i świetną metodą, aby złapać krótkoterminowe trendy, dlatego też handlowcy używają zarówno prostych, jak i wykładniczych ruchów średnich jednocześnie dla wejścia i wyjścia. Niemniej jednak też może zostawić dane za sobą. Problem z ruchomymi średnimi W swoich badaniach dotyczących średnich kroczących, które poszły znacznie dalej niż podstawowe przykłady już pokazane, McGinley stwierdził, że średnie ruchome mają wiele problemów. Pierwszym problemem były niewłaściwe zastosowanie. Średnie ruchy w różnych okresach działają różnie na różnych rynkach. Na przykład, skąd można wiedzieć, kiedy stosować 10- dniową, 20- do 50-dniową średnią ruchomą na rynku szybkim lub powolnym. Aby rozwiązać problem wyboru długości średniej ruchomej, która dotyczy obecnego rynku, McGinley Dynamic automatycznie dostosowuje się do prędkości rynku. McGinley wierzy, że średnia ruchoma powinna być wykorzystywana jedynie jako mechanizm wygładzania, a nie system handlu lub generator sygnału. Jest monitorem tendencji. Ale 10-dniowa prosta średnia krocząca jest wyłączona o pięć dni lub o połowę krótsza. Szanse są dobre, że duży ruch cen już nastąpił piątego dnia prostej 10-dniowej średniej kroczącej. Ponadto, 10-dniowa średnia ruchoma powinna być prawidłowo naniesiona na pięć dni przed obecnym punktem odniesienia. Ponadto, McGinley stwierdził, że średnie kroczące nie były zgodne z cenami, ponieważ często występują rozbieżności pomiędzy cenami a średnimi ruchoma. McGinley stara się wyeliminować te problemy, wymyślając wskaźnik, który przytrzymywałby ceny ściśle, unikał rozdzielania cen i whipsaw i automatycznie śledził ceny na szybko i wolno rynkach. McGinley Dynamic Zrobił to dzięki wynalazkowi McGinley Dynamic. Formuła jest taka: Dynamiczny McGinley wygląda jak ruchoma średnia linia, ale jest to mechanizm wygładzający ceny, które okazują się być znacznie lepsze niż jakakolwiek średnia krocząca. Minimalizuje on separację cen, ceny i higieniczne ceny. I robi to automatycznie, ponieważ jest to czynnik formuły. Ze względu na obliczenia linia dynamiczna przyspiesza w dół rynków w miarę postępów, ceny rosną jeszcze wolniej na rynkach. Chcemy być szybcy w sprzedaży na rynku, ale jak najszybciej jeździć na rynku. Stała N określa, w jakim stopniu dynamicznie śledzi indeks lub stado. Jeśli na przykład emulujesz 20-dniową średnią ruchomej, użyj wartości N równej połowie wartości średniej ruchomej lub w tym przypadku 10. Uniknie uniknąć whipsów, ponieważ linia dynamiczna automatycznie śledzi ceny na każdym rynku szybko lub wolno, podobnie jak mechanizm sterujący, który pozostaje dostosowany do cen, gdy rynki przyspieszają lub spowalniają. Można to oprzeć na decyzjach handlowych McGinley wynalazł dynamikę w 1997 r. Jako narzędzie rynkowe, a nie jako wskaźnik handlowy. Wnioski Niezależnie od tego, czy jest to narzędzie, czy wskaźnik, McGinley Dynamic jest dość fascynującym instrumentem wymyślonym przez technika rynkowego, który śledził rynki i wskaźniki przez prawie 40 lat. Aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźników i narzędzi rynkowych, zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym analizy technicznej.
No comments:
Post a Comment